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关于发布沪深300澳门皇冠系列及沪深300指数期货指数系列的公告

        

        

        
        

          进一步地丰富多彩的指示信号,为金融家规定新的辨析器和装饰,中证指数股份有限公司将于2013年4月3日正式颁布沪深300澳门皇冠串联及沪深300指数前进地指数串联。中国1971证人按生活指数修剪网站。

          中证指数股份有限公司

          2013年3月12日

          附1:

          沪深300澳门皇冠串联编制设计

          一、按生活指数修剪据以取名和行为准则

          二、指数标准检查程序日和基点

          由于2009年6月30日的指数串联,按3000分计算。

          三、指数加重于

          指数加重于包含标的指数、无风险利息率与卖空的人本钱,标的指数是沪深300指数。无风险利息率是定额准检查程序利息率,包含六月);卖空的人本钱是指海内保密的律师,由于前述的无风险利息率。

          四、指数计算

          定额采取链式法计算。,计算婴儿食品列举如下。。:

          这是T日指数的点,T前一天的指数点,l是杠杆复杂的(反向为负)。沪深300指数T日不再反对,T新来一日利息率,为t新来一市日卖空的人本钱(正向澳门皇冠不含此项)。

          五、指数加重于修剪

          当晴朗的无风险的利息率和卖空的人,指数将作相当的修剪。。

          附2:

          沪深300指数f编制设计

          沪深300指数前进地指数串联针对映出经过不得不沪深300指数前进地并逐月放宽期限的办法举行指数化装饰,在此基础上,,为dom规定辨析器和装饰目的。

          一、按生活指数修剪据以取名和行为准则

          二、指数基点和基日期

          指数串联由于2010年4月16日,点作为基点。

          三、指数加重于

          指数加重于包含沪深300指数前进地当月合约及沪深300指数前进地下月合约。

          四、指数计算

          1、放宽期限法律

          当沪深300指数前进地合约成熟时,需求冲洗经营。放宽期限圈出为沪深300指数前进地当月合约交割新来的第5美元钞票市日至第一任一某一市日。每个市日完毕后,不得不比率为、60%、40%、20%和0;下个月的合约不得不量以次为20%。、40%、60%、80%连同100%。

          2、计算办法

          定额采取链式法计算。,计算婴儿食品列举如下。。:

          这是T日的指数点,k是指数对应的杠杆复杂的。当指数不发生放宽期限圈出时:Pi,t为指数不得不的沪深300指数前进地合约第t日的计算价钱(结束的点位以结算价为准、实时点以实时事务优先次序为准,以下是两者都的。,Si,T-1为上海前进地市所前进地合约T-1的结束的价。当按生活指数修剪发生扩放宽期限时:

          内脏,P1i,t、S1i,t和phi 1i,t为沪深300指数前进地当月合约第t日的计算价钱、结算价钱及不得不攀登;P2i,t、S2i,t及φ2i,T是下个月和约的计算价钱、结算价钱及不得不攀登。

          国文据以取名

          国文缩写

          英文据以取名

          英文缩写

          指数行为准则

          沪深300两遍澳门皇冠

          300两遍

          CSI300 Leveraged 2X Index

          CSI300 L2XI

          H30082

          沪深300反向指数

          300反向

          CSI300 Inversed Index

          CSI300 INI

          H30083

          沪深300反向两倍澳门皇冠

          300表达2

          CSI300 Inversed 2X Index

          CSI300 IN2XI

          H30084

          国文据以取名

          国文缩写

          英文据以取名

          英文缩写

          指数行为准则

          沪深300指数前进地指数

          300指数

          CSI 300 Index Futures Index

          IFI

          H30075

          沪深300指数前进地两倍澳门皇冠

          准备排印的书面材料术语

          CSI 300 Index Futures Leveraged 2X Index

          IFL2XI

          H30076

          沪深300指数前进地反向指数

          期指反向

          CSI 300 Index Futures Inversed Index

          IFINI

          H30077

          沪深300指数前进地反向两倍澳门皇冠

          指数倒开的2

          CSI 300 Index Futures Inversed 2X Index

          IFIN2XI

          H30078

(责任编辑) 周忠祥)

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