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对冲基金相对价值策略7月度报告|对冲基金|相对价值|对冲策略

        

        

        
        

             原料来源:私募电网

           一、买卖概略

          据荣智奇纳对冲基金数据库瑕疵计算总数,表示保留或保存时用2013年7月,包含清算和正运转的相对财产战术买卖合计129只(一一的TOT缺乏计算总数在内),在内部地,眼前有108款买卖在运转,在内部地非建筑学化43个、42家集中融资的受宪法限制的责任假定安全公司、受宪法限制的伙伴关系15、4家集中融资的非受宪法限制的责任安全公司、1建筑学化、两倍裸体发行一对多和一单一账将来时的。

        
表1:相对财产战术买卖概述
基金类别买卖等同(件)
非建筑学化43
受宪法限制的假定安全商集中融资42
受宪法限制的伙伴关系15
非受宪法限制的使就职结成办理4
建筑学化2
公募一对多1
单一账将来时的1
一共108
材料原料来源:私募电网数码相机,表示保留或保存时用2013年7月

          本月新挤出10款买卖,下表2。券商遵守,共7种买卖,州安全设置4,湘财安全发觉1,天丰安全,西藏齐心安全1。相信遵守,共3种买卖,沃伯格托付希腊字母的第独一字母静态定量套利2号、华润托付-李义群进项一期和华润托付-道冲对冲二期。

表2: 7月新找到的相对财产战术买卖清单
基金约分基金健康状况基金典型发觉日期使就职查阅者基金处理者
湘财金润收益封锁运转受宪法限制的假定安全商集中融资2013-07-26湘财安全
湘财金润收益优先考虑的事封锁运转受宪法限制的假定安全商集中融资2013-07-26湘财安全
湘财金润收益次级封锁运转受宪法限制的假定安全商集中融资2013-07-26湘财安全
西藏齐心齐心吉利的中瑞1号吐艳运转受宪法限制的假定安全商集中融资2013-07-26中瑞存款刘睿
田峰天翔定量套利1号吐艳运转受宪法限制的假定安全商集中融资2013-07-23天丰安全张岩
田峰天翔定量套利1号A吐艳运转受宪法限制的假定安全商集中融资2013-07-23天丰安全张岩
田峰天翔定量套利1号B吐艳运转受宪法限制的假定安全商集中融资2013-07-23天丰安全张岩
田峰天翔定量套利1号C吐艳运转受宪法限制的假定安全商集中融资2013-07-23天丰安全张岩
沃伯格托付希腊字母的第独一字母静态定量套利2号吐艳运转非建筑学化2013-07-23
华润托付-礼一量子化进项1期吐艳运转非建筑学化2013-07-22礼拜式使就职
华润托付-道冲对冲2吐艳运转非建筑学化2013-07-12道冲使就职李盛凯
国金慧泉量子化对冲3号吐艳运转受宪法限制的假定安全商集中融资2013-07-05州安全
GJHQ定量对冲2号吐艳运转受宪法限制的假定安全商集中融资2013-07-05州安全
国金汇泉ETF套利1号吐艳运转受宪法限制的假定安全商集中融资2013-07-04州安全石兵
国金汇泉ETF套利2号吐艳运转受宪法限制的假定安全商集中融资2013-07-01州安全石兵
国金汇泉ETF套利2号A吐艳运转受宪法限制的假定安全商集中融资2013-07-01州安全石兵
国金汇泉ETF套利2号B吐艳运转受宪法限制的假定安全商集中融资2013-07-01州安全石兵
材料原料来源:私募电网数码相机,表示保留或保存时用2013年7月

          二、业绩评价

          据荣智奇纳对冲基金数据库瑕疵计算总数,表示保留或保存时用2013年7月,普通的81个相对财产战术买卖,有业绩记载(独一,上个月的平分进项率是沪深300说明物进项率),在内部地64个玫瑰、 17款买卖下跌。

          在形形色色的的切断,战术买卖是短期的、中长期相对进项:上年工友的平分进项率是(81种买卖);新近学期的平分进项率是(62种买卖);过来六月的平分进项率为(57种买卖);上年平分进项率为(26种买卖);新近两年的平分进项率是(10种买卖);过来三年的平分进项率是(1个买卖)。

        
表3: 相对财产战术的买卖区间进项率
进项率指数买卖等同(件)进项率
进项率上年1月81
新近行进的报酬率62
进项率上年6月57
进项率_新近1年26
进项率_新近2年10
进项率_新近3年1
材料原料来源:私募电网数码相机,表示保留或保存时用2013年7月

          (1)  上年六月,仅仅58款买卖的历史记载超越6个月,机能社会阶层列举如下表4所示。

表4: 近6个月相对财产战术买卖进项率
买卖

          约分

买卖

          典型

发觉

          日期

使就职

          查阅者

使就职

          处理者

进项率

          _6m

进项率_

          6m_bm1

国联安珠雀希腊字母的第独一字母1裸体发行账2012-11-14红雀使就职李华路15.82%-18.08%
Zundao Ladder Alpha战术基金受宪法限制的伙伴关系2012-12-28尊道使就职王丹14.20%-18.38%
锝1号受宪法限制的伙伴关系2012-05-25锝资产任思宏13.21%-18.08%
外贸托付-锝的定量套利非建筑学化2013-01-07锝资产任思宏12.55%-16.36%
国金慧泉量子化对冲1号假定指标2012-12-24州安全11.81%-18.08%
国金汇泉量子化独家宁愿假定指标2012-12-28州安全11.74%-18.08%
中国国际信托投资公司托付-英荣达量子化

          套期保值阶段1

非建筑学化2012-12-20大应荣曹向军11.09%-18.38%
很托付-诸雀鼎园说明物非建筑学化2011-04-15红雀使就职梁岳军10.38%-18.08%
华润托付-送左直拳右直拳克黄金

          定量偿还阶段1

非建筑学化2012-02-13礼拜式使就职林伟健8.22%-15.60%
国泰君安骏翔套利3号假定指标2011-08-17国泰君安资产章飚,钟玉聪6.65%-18.38%
东兴金轩宁愿树篱假定指标2012-07-24东兴安全廖璐5.15%-18.38%
量子化独揽大权者拿的创利润假定指标2011-03-14国泰君安资产李玉刚4.97%-18.08%
沃伯格托付-天马中立战术一期非建筑学化2012-07-06天马资产康晓阳[微博]4.97%-18.08%
莫琦金毅受宪法限制的伙伴关系2012-10-25使就职莫奇付魏芳4.81%-12.99%
浙商金汇桃里通1号假定指标2011-11-18浙商安全资产蔡厦4.77%-18.38%
摩旗鑫达受宪法限制的伙伴关系2012-08-14使就职莫奇付魏芳4.58%-11.73%
外贸托付-一湖量子化

          对冲(创富1)

非建筑学化2012-09-25大虫使就职余丁恒4.56%-18.38%
辛达星1号假定指标2013-01-23信达安全张颢,林碧波4.56%-18.08%
Zunjia Alpha外贸托付公司非建筑学化2011-04-21尊嘉资产宋平山4.47%-18.38%
华润托付-申毅量子化对冲2号非建筑学化2012-12-24申毅使就职申毅4.44%-15.20%
Zunjia Alpha外贸托付公司1号非建筑学化2013-01-07尊嘉资产宋平山4.38%-16.36%
外贸托付-中钢使就职波动套利1号非建筑学化2012-12-25中钢使就职4.18%-18.38%
莫其安本宝受宪法限制的伙伴关系2012-09-12使就职莫奇付魏芳4.02%-8.37%
沃伯格托付-申一对冲1号非建筑学化2012-06-15申毅使就职申毅3.94%-18.08%
Guotai Junan Junxiang套利1号假定指标2011-07-19国泰君安资产章飚,钟玉聪3.86%-18.38%
莫杞菊心宝受宪法限制的伙伴关系2012-09-21使就职莫奇付魏芳3.86%-16.10%
莫启慧受宪法限制的伙伴关系2012-10-24使就职莫奇付魏芳3.76%-12.92%
莫奇保利基金受宪法限制的伙伴关系2012-12-04使就职莫奇付魏芳3.62%-18.22%
摩旗瑞鑫受宪法限制的伙伴关系2012-10-31使就职莫奇付魏芳3.55%-18.38%
莫旗汇盈基金受宪法限制的伙伴关系2012-12-17使就职莫奇付魏芳3.55%-10.57%
莫旗富旗基金受宪法限制的伙伴关系2013-01-25使就职莫奇付魏芳3.48%-12.99%
金中头等同套利1号假定指标2012-06-08中投安全刘武志3.34%-18.38%
莫启智英受宪法限制的伙伴关系2012-10-23使就职莫奇付魏芳3.33%-13.10%
沃伯格托付-宁聚杜鹃花非建筑学化2012-07-25宁聚使就职谢叶强3.19%-18.38%
字母东受宪法限制的伙伴关系2007-12-31字母东汤唯叶2.91%-18.38%
沃伯格托付-宁州蛤蟆装一期非建筑学化2012-07-23宁聚使就职谢叶强2.89%-18.38%
国泰君安澳门皇冠官网二号假定指标2012-10-11国泰君安资产2.78%-18.08%
长城站套利1号假定指标2012-09-27长城站安全2.43%-18.08%
桃李ETF套利1号单一账将来时的2013-01-04厦门资产肖辉2.30%-16.36%
随心悦虹套利1号假定指标2012-06-04华泰安全赵群一2.16%-18.38%
国泰君安骏翔套利2号假定指标2011-07-27国泰君安资产章飚,钟玉聪1.84%-18.38%
沃伯格托付-青骓量子化套期保值阶段1非建筑学化2012-04-06使就职女仆1.68%-18.08%
对外贸易托付-民生C号非建筑学化2011-03-30森森使就职蔡明1.65%-18.38%
csc金矿的定量功绩假定指标2012-12-06中国国际信托投资公司建投1.61%-18.38%
对外贸易托付-民生A号。非建筑学化2011-03-30森森使就职蔡明1.59%-18.38%
外贸托付-民生存款非建筑学化2011-03-30森森使就职蔡明1.32%-18.38%
Guotai Junan Junxiang套利6号假定指标2011-09-14国泰君安资产章飚,钟玉聪,1.29%-18.38%
Guotai Junan Junxiang套利5号假定指标2011-08-29国泰君安资产章飚,钟玉聪,1.29%-18.38%
新世量子化套利1号假定指标2012-08-14新世安全韩君,程立新,

          梁伟

0.88%-18.38%
外贸托付-尚嘉套利1期非建筑学化2012-12-20尚嘉族0.08%-17.23%
海通海量希腊字母的第独一字母1号假定指标2012-09-27海通安全资产许志扬,杨向阳-0.22%-18.38%
沃伯格托付-青骓2期非建筑学化2012-12-31使就职女仆强,刘磊,-0.57%-20.06%
工常规路线冲ETF套利稳步补充非建筑学化2011-08-01道冲使就职李盛凯-0.96%-18.08%
世纪泽森1号假定指标2013-01-30泽森使就职唐樾-1.38%-20.19%
长安托付-中盛一期非建筑学化2011-09-28中盛勋绩黄素君-2.56%-18.08%
长安托付-中升ETF套利二期非建筑学化2012-06-26中盛勋绩黄素君-2.65%-18.08%
沃伯格托付-安苏2号非建筑学化2012-08-08安苏使就职童国林-4.16%-20.06%
材料原料来源:私募电网数码相机,表示保留或保存时用2013年7月

          注:进项率_6m_bm1为同期性沪深300说明物进项率。

          (2)     新近1年,超越1年超过业绩记载的仅仅26只买卖,业绩排行榜列举如下表5。

表5: 上年相对财产战术买卖进项率
买卖约分买卖典型发觉日期使就职查阅者使就职处理者进项率

        _1y

进项率

        _1y_bm1

锝1号受宪法限制的伙伴关系2012-05-25锝资产任思宏20.75%-4.52%
字母东受宪法限制的伙伴关系2007-12-31字母东汤唯叶16.17%-6.00%
Guotai Junan Junxiang套利1号假定指标2011-07-19国泰君安资产章飚,钟玉聪11.56%-6.00%
量子化独揽大权者拿的创利润假定指标2011-03-14国泰君安资产李玉刚11.43%-4.52%
华润托付-送左直拳右直拳克黄金量

          化偿还1期

非建筑学化2012-02-13礼拜式使就职林伟健11.27%-8.67%
Guotai Junan Junxiang套利5号假定指标2011-08-29国泰君安资产章飚,钟玉聪10.60%-6.00%
国泰君安骏翔套利2号假定指标2011-07-27国泰君安资产章飚,钟玉聪10.55%-6.00%
很托付-诸雀鼎园说明物非建筑学化2011-04-15红雀使就职梁岳军9.82%-4.52%
国泰君安骏翔套利3号假定指标2011-08-17国泰君安资产章飚,钟玉聪9.38%-6.00%
Guotai Junan Junxiang套利6号假定指标2011-09-14国泰君安资产章飚,钟玉聪9.37%-6.00%
Zunjia Alpha外贸托付公司非建筑学化2011-04-21尊嘉资产宋平山8.51%-6.00%
沃伯格托付-宁聚杜鹃花非建筑学化2012-07-25宁聚使就职谢叶强8.28%-7.08%
沃伯格托付-青骓量子化套期保值阶段1非建筑学化2012-04-06使就职女仆8.12%-4.52%
沃伯格托付-宁州蛤蟆装一期非建筑学化2012-07-23宁聚使就职谢叶强7.88%-7.29%
沃伯格托付-申一对冲1号非建筑学化2012-06-15申毅使就职申毅7.70%-4.52%
东兴金轩宁愿树篱假定指标2012-07-24东兴安全廖璐7.36%-6.00%
浙商金汇桃里通1号假定指标2011-11-18浙商安全资产蔡厦7.24%-6.00%
随心悦虹套利1号假定指标2012-06-04华泰安全赵群一5.98%-6.00%
沃伯格托付-天马中立战术一期非建筑学化2012-07-06天马资产康晓阳5.38%-4.52%
金中头等同套利1号假定指标2012-06-08中投安全刘武志4.58%-6.83%
工常规路线冲ETF套利稳步补充非建筑学化2011-08-01道冲使就职李盛凯4.00%-4.52%
对外贸易托付-民生C号非建筑学化2011-03-30森森使就职蔡明1.64%-6.00%
对外贸易托付-民生A号。非建筑学化2011-03-30森森使就职蔡明1.58%-6.00%
外贸托付-民生存款非建筑学化2011-03-30森森使就职蔡明1.34%-6.00%
长安托付-中盛一期非建筑学化2011-09-28中盛勋绩黄素君-2.12%-4.52%
长安托付-中升ETF套利二期非建筑学化2012-06-26中盛勋绩黄素君-4.00%-4.52%
材料原料来源:私募电网数码相机,表示保留或保存时用2013年7月

          注:进项率是指沪深300说明物同期性的进项率。。

          (3)  新近两年,超越两年的业绩记载,10种买卖,机能社会阶层列举如下表6。

表6: 上年相对财产战术买卖进项率
买卖约分买卖典型发觉日期使就职查阅者使就职处理者进项率

        _2y

进项率

        _2y_bm1

字母东受宪法限制的伙伴关系2007-12-31字母东汤唯叶37.59%-26.21%
Guotai Junan Junxiang套利1号假定指标2011-07-19国泰君安资产章飚,钟玉聪,16.70%-26.35%
Zunjia Alpha外贸托付公司非建筑学化2011-04-21尊嘉资产宋平山15.53%-26.21%
量子化独揽大权者拿的创利润假定指标2011-03-14国泰君安资产李玉刚15.04%-24.39%
国泰君安骏翔套利2号假定指标2011-07-27国泰君安资产章飚,钟玉聪,14.31%-26.35%
很托付-诸雀鼎园说明物非建筑学化2011-04-15红雀使就职梁岳军14.25%-24.39%
对外贸易托付-民生C号非建筑学化2011-03-30森森使就职蔡明3.83%-26.21%
对外贸易托付-民生A号。非建筑学化2011-03-30森森使就职蔡明3.78%-26.21%
外贸托付-民生存款非建筑学化2011-03-30森森使就职蔡明3.53%-26.21%
工常规路线冲ETF套利稳步补充非建筑学化2011-08-01道冲使就职李盛凯2.78%-24.53%
材料原料来源:私募电网数码相机,表示保留或保存时用2013年7月

          注:进项率y bm1为同期性沪深300说明物进项率。

          (4)  过来三年,独一买卖有三年超过的业绩记载,机能社会阶层列举如下表7。

表7: 近三年相对财产战术买卖进项率
买卖约分买卖典型发觉日期使就职查阅者使就职处理者进项率_3y进项率_3y_bm1
字母东受宪法限制的伙伴关系2007-12-31字母东汤唯叶-23.56%
材料原料来源:私募电网数码相机,表示保留或保存时用2013年7月

          注:进项率y bm1是同期性沪深300说明物的进项率。。

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